ЭВОЛЮЦИЯ КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА: СИНТЕЗ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ХЕДЖИРОВАНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ

Матвей Витальевич Роот

Abstract

В статье исследуется комплексное влияние криптовалютного рынка на современную финансовую систему через призму трех ключевых аспектов: использования нейросетевых алгоритмов для оптимизации торговых стратегий, оценки корреляции криптоактивов с традиционным фондовым рынком (на примере России) и проблем государственного регулирования. Осуществлен анализ двойственной природы цифровых валют, которые, с одной стороны, создают угрозы экономической безопасности государства вследствие высокой волатильности и децентрализации, а с другой – выступают инструментом диверсификации инвестиционных портфелей и краудфандинга (ICO). В работе доказывается, что интеграция алгоритмического прогнозирования (в частности, сверточных нейронных сетей) способствует снижению рисков инвесторов, однако полноценное развитие рынка требует формирования транспарентной правовой среды The article examines the complex impact of the cryptocurrency market on the modern financial system through the prism of three key aspects: the use of neural network algorithms to optimize trading strategies, the assessment of the correlation of crypto assets with the traditional stock market (using the example of Russia), and the problems of state regulation. An analysis is made of the dual nature of digital currencies, which, on one hand, pose threats to the state's economic security due to their high volatility and decentralization, and on the other hand, act as an instrument for diversifying investment portfolios and crowdfunding (ICO). The paper proves that the integration of algorithmic forecasting (in particular, convolutional neural networks) helps to reduce investor risks, but the full development of the market requires the formation of a transparent legal environment

Source: semanticscholar · PDF

Read the AI summary and key takeaways for traders on WOBR Quant Research.